PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.87%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.87% против 20.38% соответственно.

SPGM

1 день
0.49%
1 месяц
-0.04%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.22%
1 год
28.07%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.87%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.56%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SPGM and SPMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.70

The correlation between SPGM and SPMO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPGM и SPMO

Секторы
SPGM
SPMO

Технологии

27.4%
54.8%

Финансовые услуги

16.4%
5.7%

Промышленность

13.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.7%

Здравоохранение

8.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.0%

Энергетика

4.5%
3.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

SPGM
27.4%
SPMO
54.8%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
SPMO
5.7%

Промышленность

SPGM
13.1%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
SPMO
8.7%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
SPMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
SPMO
4.0%

Энергетика

SPGM
4.5%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
SPMO
2.5%

Недвижимость

SPGM
1.9%
SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SPGM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.13

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.81

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.13

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

12.02

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SPMO

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-30.95%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-12.70%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-20.13%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-22.74%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-30.95%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-4.65%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.30%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SPMO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

9.44%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

15.82%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

18.72%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.50%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

20.41%

-2.81%

Сравнение комиссий SPGM и SPMO

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SPMO

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and SPMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to SPGM (4.59%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 12.87% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.69% for SPMO.

SPGM is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.13% for SPMO.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор