PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с SPMD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 12.87%/yr vs 11.34%/yr for SPMD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.34% соответственно.

SPGM

1 день
0.49%
1 месяц
-0.04%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.22%
1 год
28.07%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.87%

SPMD

1 день
0.23%
1 месяц
0.17%
С начала года
12.58%
6 месяцев
12.81%
1 год
22.99%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.56%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		12.58%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Correlation

The correlation between SPGM and SPMD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г.

0.72

The correlation between SPGM and SPMD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SWMCX

Доходность на риск

SPGM vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSPMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.48

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.17

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.61

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

9.55

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.45

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SPGM и SPMD

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SPMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-57.62%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-8.86%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-24.08%

+7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-24.08%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-41.86%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-1.71%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.12%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.41%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и SPMD

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.16%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.53%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

15.66%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

19.71%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

21.19%

-3.59%

Сравнение комиссий SPGM и SPMD

SPGM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и SPMD

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности SPMD в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.24%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and SPMD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (4.59%) compared to SPMD (4.16%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SPMD's -57.62%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.87% vs 11.34% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPMD has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.87% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPGM.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.24% for SPMD.

SPGM is categorized as Global Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. SPGM tracks MSCI AC World IMI, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.05% for SPMD.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и SPMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор