Сравнение SPGM с SNSXX
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and SNSXX (Schwab U.S. Treasury Money Fund) are both funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while SNSXX is a Money Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SPGM returned 11.03%/yr vs 1.38%/yr for SNSXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.34%/yr for SNSXX.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и SNSXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SNSXX с доходностью 1.40%.
SPGM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.87%
SNSXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGM и SNSXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 10.56% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 7.39% |
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 1.40% | 3.97% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between SPGM and SNSXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGM vs. SNSXX — Ранг доходности на риск
SPGM
SNSXX
Сравнение SPGM c SNSXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | SNSXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 3.71 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 2.09 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.08 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и SNSXX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки SNSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и SNSXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGM | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | 0.00% | -33.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | 0.00% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | 0.00% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | 0.00% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.00% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и SNSXX
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGM | SNSXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 0.29% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 0.73% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 1.05% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 0.68% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 0.68% | +16.92% |
Сравнение комиссий SPGM и SNSXX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SNSXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и SNSXX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SNSXX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSXX Schwab U.S. Treasury Money Fund | 3.62% | 3.88% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.83% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
SPGM and SNSXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGM has higher volatility (4.59%) compared to SNSXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs SNSXX's 0.00%.
SNSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGM и SNSXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор