Сравнение SPGM с PRGSX
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, SPGM returned 12.87%/yr vs 16.13%/yr for PRGSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и PRGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции SPGM уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 12.87% против 16.13% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.87%
PRGSX
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 16.26%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение доходности по годам SPGM и PRGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 10.56% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 16.26% | 21.42% | 16.80% | 25.70% | -28.01% | 9.81% | 52.29% | 35.84% | -4.51% | 32.64% |
Correlation
The correlation between SPGM and PRGSX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between SPGM and PRGSX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGM vs. PRGSX — Ранг доходности на риск
SPGM
PRGSX
Сравнение SPGM c PRGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | PRGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 11.24 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и PRGSX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и PRGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGM | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -64.06% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.77% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -21.13% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -38.11% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -38.11% | +4.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.08% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -13.48% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.14% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и PRGSX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.59%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGM | PRGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.75% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 15.88% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 18.76% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 19.80% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 19.84% | -2.24% |
Сравнение комиссий SPGM и PRGSX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и PRGSX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PRGSX в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGSX T. Rowe Price Global Stock Fund | 8.26% | 9.60% | 6.73% | 0.27% | 0.00% | 13.67% | 5.67% | 2.21% | 5.81% | 0.03% | 0.63% | 0.33% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.83% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SPGM and PRGSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRGSX has higher volatility (7.75%) compared to SPGM (4.59%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs PRGSX's -64.06%.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGM и PRGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор