PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с CGDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - SPGM is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. SPGM is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, SPGM returned 20.37%/yr vs 24.27%/yr for CGDV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPGM показывает доходность 10.56%, а CGDV немного ниже – 10.15%.

SPGM

1 день
0.49%
1 месяц
-0.04%
С начала года
10.56%
6 месяцев
11.22%
1 год
28.07%
3 года*
20.37%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.87%

CGDV

1 день
0.13%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.58%
3 года*
24.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.56%23.62%16.75%21.34%-9.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		10.15%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between SPGM and CGDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between SPGM and CGDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и CGDV

Секторы
SPGM
CGDV

Технологии

27.4%
34.1%

Финансовые услуги

16.4%
6.8%

Промышленность

13.1%
13.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.4%

Здравоохранение

8.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.5%

Энергетика

4.5%
3.8%

Сырьевые материалы

3.9%
2.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Технологии

SPGM
27.4%
CGDV
34.1%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
CGDV
6.8%

Промышленность

SPGM
13.1%
CGDV
13.2%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
CGDV
10.6%

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
CGDV
8.4%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
CGDV
5.5%

Энергетика

SPGM
4.5%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
CGDV
2.9%

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
CGDV
2.1%

Недвижимость

SPGM
1.9%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SPGM vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.34

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.20

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.84

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.37

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.21

-0.56

Просадки

Сравнение просадок SPGM и CGDV

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-21.82%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.75%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-14.28%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.22%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-3.61%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и CGDV

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.60%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.47%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

11.85%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

15.51%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.51%

+2.09%

Сравнение комиссий SPGM и CGDV

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и CGDV

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.83%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and CGDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (4.59%) compared to CGDV (3.60%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.27% vs 20.37% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.27% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SPGM has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.19% for CGDV.

SPGM is categorized as Global Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Capital Group. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор