Сравнение SPGI с UNH
SPGI (S&P Global Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 13.15%/yr for UNH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 15.58% против 13.15% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
UNH
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- -4.40%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам SPGI и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.12% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between SPGI and UNH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between SPGI and UNH shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
UNH:
$369.98B
SPGI:
$15.79
UNH:
$13.23
SPGI:
26.42
UNH:
30.74
SPGI:
8.02
UNH:
0.82
SPGI:
3.97
UNH:
3.56
SPGI:
$15.73B
UNH:
$449.71B
SPGI:
$8.15B
UNH:
$84.55B
SPGI:
$7.83B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. UNH — Ранг доходности на риск
SPGI
UNH
Сравнение SPGI c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.31 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.88 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.95 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и UNH
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -74.37% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -28.96% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -61.39% | +30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -61.39% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -61.39% | +21.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -32.60% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -14.76% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 13.19% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и UNH
S&P Global Inc. (SPGI) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 8.15% и 8.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.29% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 30.87% | -7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 40.17% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 31.87% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 30.19% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и UNH
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и UNH
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and UNH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNH has higher volatility (8.29%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор