Сравнение SPGI с O
SPGI (S&P Global Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.58% против 4.43% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам SPGI и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between SPGI and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between SPGI and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$15.79
O:
$1.17
SPGI:
26.42
O:
51.10
SPGI:
3.45
O:
4.16
SPGI:
8.02
O:
6.91
SPGI:
$15.73B
O:
$5.92B
SPGI:
$8.15B
O:
$3.89B
SPGI:
$7.83B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. O — Ранг доходности на риск
SPGI
O
Сравнение SPGI c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.19 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.93 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.82 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и O
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -48.45% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -11.10% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -26.49% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -34.48% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -48.28% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -10.00% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -9.21% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 4.50% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и O
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.81% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 11.89% | +11.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 16.10% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.89% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 25.64% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и O
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и O
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор