PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с NVDA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 15.58% против 68.47% соответственно.

SPGI

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-19.82%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.02%
3 года*
3.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.58%

NVDA

1 день
1.73%
1 месяц
-2.94%
С начала года
12.01%
6 месяцев
12.58%
1 год
47.43%
3 года*
75.35%
5 лет*
64.54%
10 лет*
68.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.82%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
NVDA
NVIDIA Corporation		12.01%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SPGI and NVDA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.36

The correlation between SPGI and NVDA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.13B

NVDA:

$5.09T

EPS

SPGI:

$15.79

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

SPGI:

26.42

NVDA:

31.97

Коэффициент PEG

SPGI:

3.45

NVDA:

0.18

Коэффициент P/S

SPGI:

8.02

NVDA:

20.13

Коэффициент P/B

SPGI:

3.97

NVDA:

26.03

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SPGI vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGINVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.37

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
1.94

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.36

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

5.73

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGI vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGINVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.37

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

1.38

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPGI и NVDA

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGINVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-89.72%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-20.21%

-10.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-36.88%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-66.34%

+26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-66.34%

+26.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.45%

-11.39%

-14.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-36.20%

+20.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

8.30%

+7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и NVDA

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGINVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

13.14%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

26.37%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

34.81%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

51.75%

-27.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

49.85%

-23.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и NVDA

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SPGI
S&P Global Inc.		0.93%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.17B
81.62B
(SPGI) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
74.9%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and NVDA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (13.14%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор