Сравнение SPGI с IR
SPGI (S&P Global Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, SPGI returned 2.49%/yr vs 8.86%/yr for IR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -8.49%.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
IR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 24.94% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -8.49% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
Correlation
The correlation between SPGI and IR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and IR shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$15.79
IR:
$1.96
SPGI:
26.42
IR:
36.93
SPGI:
3.45
IR:
8.78
SPGI:
8.02
IR:
2.79
SPGI:
$15.73B
IR:
$7.78B
SPGI:
$8.15B
IR:
$2.98B
SPGI:
$7.83B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. IR — Ранг доходности на риск
SPGI
IR
Сравнение SPGI c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.97 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.39 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и IR
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -50.27% | -24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -30.56% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -36.62% | +6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -36.62% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -31.12% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -12.81% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 13.12% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и IR
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Ingersoll-Rand Plc (IR) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.68% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 25.01% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 32.94% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 29.98% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 34.33% | -8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и IR
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности IR в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и IR
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and IR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to IR (7.68%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор