Сравнение SPGI с CVX
SPGI (S&P Global Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 10.98%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 15.58% против 10.98% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам SPGI и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between SPGI and CVX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between SPGI and CVX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
CVX:
$375.81B
SPGI:
$15.79
CVX:
$5.75
SPGI:
26.42
CVX:
32.89
SPGI:
3.45
CVX:
3.20
SPGI:
8.02
CVX:
1.95
SPGI:
3.97
CVX:
2.05
SPGI:
$15.73B
CVX:
$185.89B
SPGI:
$8.15B
CVX:
$47.27B
SPGI:
$7.83B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. CVX — Ранг доходности на риск
SPGI
CVX
Сравнение SPGI c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.92 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.37 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.86 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.66 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и CVX
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -55.77% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -13.99% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -20.64% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -24.95% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -55.77% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -9.56% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -11.39% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 5.53% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и CVX
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.14% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 17.78% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 21.97% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 25.13% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 29.16% | -3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и CVX
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CVX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и CVX
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and CVX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to CVX (7.14%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор