Сравнение SPGI с CAT
SPGI (S&P Global Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 15.58% против 31.20% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам SPGI и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between SPGI and CAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between SPGI and CAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
CAT:
$426.51B
SPGI:
$15.79
CAT:
$20.07
SPGI:
26.42
CAT:
45.62
SPGI:
3.45
CAT:
3.02
SPGI:
8.02
CAT:
6.07
SPGI:
3.97
CAT:
22.86
SPGI:
$15.73B
CAT:
$70.76B
SPGI:
$8.15B
CAT:
$23.01B
SPGI:
$7.83B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. CAT — Ранг доходности на риск
SPGI
CAT
Сравнение SPGI c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.69 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 11.74 | -12.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 38.95 | -40.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.76 | -5.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.10 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.01 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и CAT
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -73.43% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -13.88% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -34.05% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -34.05% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -43.36% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -2.64% | -22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -19.74% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 4.18% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и CAT
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 8.15%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.77% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 27.35% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 34.31% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 30.67% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 30.89% | -4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и CAT
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и CAT
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and CAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to SPGI (8.15%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор