Сравнение SPGI с AME
SPGI (S&P Global Inc.) and AME (AMETEK, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AME operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 17.46%/yr for AME. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и AME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у AME с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям AME по среднегодовой доходности: 15.58% против 17.46% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
AME
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам SPGI и AME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
AME AMETEK, Inc. | 10.23% | 14.66% | 10.01% | 18.81% | -4.33% | 22.32% | 22.19% | 48.27% | -5.89% | 49.98% |
Correlation
The correlation between SPGI and AME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between SPGI and AME has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
AME:
$51.93B
SPGI:
$15.79
AME:
$6.62
SPGI:
26.42
AME:
34.14
SPGI:
3.45
AME:
3.19
SPGI:
8.02
AME:
6.86
SPGI:
3.97
AME:
4.33
SPGI:
$15.73B
AME:
$7.60B
SPGI:
$8.15B
AME:
$2.06B
SPGI:
$7.83B
AME:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. AME — Ранг доходности на риск
SPGI
AME
Сравнение SPGI c AME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и AMETEK, Inc. (AME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | AME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.04 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.57 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.27 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.53 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и AME
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки AME в -53.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и AME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -53.31% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -13.57% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -23.04% | -7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -27.06% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.72% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -6.39% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -11.91% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 4.20% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и AME
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с AMETEK, Inc. (AME) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | AME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.10% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 16.42% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 21.80% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.66% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 24.42% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и AME
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности AME в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME AMETEK, Inc. | 0.56% | 0.60% | 0.62% | 0.61% | 0.63% | 0.54% | 0.60% | 0.56% | 0.83% | 0.50% | 0.74% | 0.67% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и AME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и AMETEK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и AME
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
AME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 514.94M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
AME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMETEK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.36M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and AME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to AME (5.10%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs AME's -53.31%.
AME currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и AME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор