PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с GXC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.23%/yr vs 5.08%/yr for GXC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 8.69%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции SPEM превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.08% соответственно.

SPEM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.31%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.06%
1 год
24.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.23%

GXC

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.79%
3 года*
9.20%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		8.69%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.64%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between SPEM and GXC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.85

The correlation between SPEM and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и GXC

Секторы
SPEM
GXC

Технологии

28.2%
11.9%

Финансовые услуги

20.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
22.9%

Промышленность

8.5%
9.1%

Сырьевые материалы

8.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
14.3%

Энергетика

4.7%
3.5%

Здравоохранение

4.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

SPEM
28.2%
GXC
11.9%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
GXC
22.9%

Промышленность

SPEM
8.5%
GXC
9.1%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
GXC
7.0%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
GXC
14.3%

Энергетика

SPEM
4.7%
GXC
3.5%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
GXC
6.7%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
GXC
3.7%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
GXC
1.8%

Недвижимость

SPEM
1.9%
GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

SPEM vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.36

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.63

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.48

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

1.09

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.36

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.15

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SPEM и GXC

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-71.96%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.13%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-25.54%

+7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-53.99%

+22.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-60.23%

+24.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-34.02%

+29.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-28.82%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

6.26%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и GXC

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.56% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

13.86%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

19.03%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

28.99%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

26.11%

-7.27%

Сравнение комиссий SPEM и GXC

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и GXC

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью GXC в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.57%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and GXC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXC has higher volatility (6.58%) compared to SPEM (6.56%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.23% vs 5.08% for GXC. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.23% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.55% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while GXC is China Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while GXC tracks S&P China BMI Index. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.59% for GXC.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор