PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с DFAE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both Emerging Markets Equities funds. SPEM is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, SPEM returned 5.19%/yr vs 8.03%/yr for DFAE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 8.69%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 19.47%.

SPEM

1 день
0.69%
1 месяц
-3.31%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.06%
1 год
24.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.23%

DFAE

1 день
1.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
19.47%
6 месяцев
21.35%
1 год
41.41%
3 года*
20.86%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		8.69%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%4.11%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.47%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between SPEM and DFAE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between SPEM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и DFAE

Секторы
SPEM
DFAE

Технологии

28.2%
34.8%

Финансовые услуги

20.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.1%

Промышленность

8.5%
10.2%

Сырьевые материалы

8.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.1%

Энергетика

4.7%
4.2%

Здравоохранение

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Технологии

SPEM
28.2%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

SPEM
20.2%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

SPEM
10.4%
DFAE
9.1%

Промышленность

SPEM
8.5%
DFAE
10.2%

Сырьевые материалы

SPEM
8.2%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

SPEM
7.2%
DFAE
6.1%

Энергетика

SPEM
4.7%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

SPEM
4.0%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.9%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
DFAE
2.4%

Недвижимость

SPEM
1.9%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

SPEM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.06

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.65

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.25

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

12.32

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAE равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SPEM и DFAE

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-32.21%

-32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.80%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.12%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-31.81%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-6.61%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-10.31%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.37%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и DFAE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 6.56%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

10.28%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

17.98%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

20.20%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.06%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.06%

+0.78%

Сравнение комиссий SPEM и DFAE

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и DFAE

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DFAE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.84%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPEM and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAE has higher volatility (10.28%) compared to SPEM (6.56%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.03% vs 5.19% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.03% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

SPEM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.84% for DFAE.

They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.35% for DFAE.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор