PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VTV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 12.42%/yr for VTV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 12.18%, а VTV немного ниже – 11.91%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.06% против 12.42% соответственно.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between SPDW and VTV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.77

The correlation between SPDW and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и VTV

Секторы
SPDW
VTV

Финансовые услуги

22.9%
22.3%

Промышленность

19.2%
14.0%

Технологии

13.7%
13.4%

Здравоохранение

8.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.0%

Сырьевые материалы

7.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.4%

Энергетика

5.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.3%

Коммунальные услуги

3.3%
5.2%

Недвижимость

2.5%
2.8%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
VTV
22.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
VTV
14.0%

Технологии

SPDW
13.7%
VTV
13.4%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
VTV
14.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VTV
4.0%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
VTV
9.4%

Энергетика

SPDW
5.5%
VTV
8.1%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
VTV
3.3%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
VTV
5.2%

Недвижимость

SPDW
2.5%
VTV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SPDW vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.52

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.58

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.03

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

15.20

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.51

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VTV

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-59.27%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-6.35%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-14.52%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-17.04%

-13.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.78%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.11%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-7.87%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.68%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VTV

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.65%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

7.67%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

10.18%

+5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.89%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.68%

+0.62%

Сравнение комиссий SPDW и VTV

И SPDW, и VTV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VTV

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and VTV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.42% vs 10.06% for SPDW. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.42% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW and VTV have the same expense ratio: 0.04% per year.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.87% for VTV.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор