PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VRIG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. SPDW is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 8.90%/yr vs 4.44%/yr for VRIG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.87%.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Correlation

The correlation between SPDW and VRIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between SPDW and VRIG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и VRIG

Секторы
SPDW
VRIG

Финансовые услуги

22.9%
23.3%

Промышленность

19.2%
0.0%

Технологии

13.7%
0.4%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.0%

Сырьевые материалы

7.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.7%

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%
0.1%

Недвижимость

2.5%
0.3%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
VRIG
23.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
VRIG
0.0%

Технологии

SPDW
13.7%
VRIG
0.4%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
VRIG

-

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VRIG
3.0%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VRIG
0.8%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
VRIG
0.7%

Энергетика

SPDW
5.5%
VRIG

-

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
VRIG

-

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
VRIG
0.1%

Недвижимость

SPDW
2.5%
VRIG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD

Доходность на риск

SPDW vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWVRIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
10.08

-8.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
24.37

-21.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

5.29

-3.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

62.49

-60.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

318.26

-308.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 10.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

10.08

-8.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

3.46

-2.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.91

-0.68

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VRIG

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VRIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-13.04%

-46.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-0.08%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-0.78%

-12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-2.28%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-0.27%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.02%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VRIG

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

0.11%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

0.36%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

0.50%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

1.29%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

3.80%

+13.50%

Сравнение комиссий SPDW и VRIG

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VRIG

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности VRIG в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and VRIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VRIG's -13.04%.

On 5-year performance, SPDW leads with 8.90% vs 4.44% for VRIG. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 8.90% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.94% for SPDW.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.30% for VRIG.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VRIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор