PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с SPHQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 14.91%/yr for SPHQ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.06% против 14.91% соответственно.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

SPHQ

1 день
0.58%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.48%
1 год
21.15%
3 года*
22.07%
5 лет*
14.25%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.28%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between SPDW and SPHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г.

0.75

The correlation between SPDW and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и SPHQ

Секторы
SPDW
SPHQ

Финансовые услуги

22.9%
13.3%

Промышленность

19.2%
24.3%

Технологии

13.7%
28.1%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.6%

Сырьевые материалы

7.3%
2.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
15.4%

Энергетика

5.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.0%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
SPHQ
13.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
SPHQ
24.3%

Технологии

SPDW
13.7%
SPHQ
28.1%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
SPHQ
8.4%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
SPHQ
4.6%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
SPHQ
2.2%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
SPHQ
15.4%

Энергетика

SPDW
5.5%
SPHQ
0.7%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
SPHQ
2.0%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
SPHQ
1.0%

Недвижимость

SPDW
2.5%
SPHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

SPDW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.66

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.39

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.39

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

10.19

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SPDW и SPHQ

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-57.83%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.90%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-16.57%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-25.04%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-31.60%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.62%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-10.70%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.09%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и SPHQ

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.90%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

10.45%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

12.83%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.48%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.88%

-0.58%

Сравнение комиссий SPDW и SPHQ

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и SPHQ

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPHQ в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.05%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and SPHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to SPHQ (3.90%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.91% vs 10.06% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.91% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 1.05% for SPHQ.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHQ is S&P 500. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.15% for SPHQ.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор