PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с RLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. SPDW is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 8.25%/yr for RLY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.25% соответственно.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

RLY

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.10%
С начала года
14.36%
6 месяцев
16.24%
1 год
28.00%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.85%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		14.36%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between SPDW and RLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.73

Over the past year, the correlation between SPDW and RLY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPDW и RLY

Секторы
SPDW
RLY

Финансовые услуги

22.9%
0.0%

Промышленность

19.2%
16.5%

Технологии

13.7%

-

Здравоохранение

8.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.6%

Сырьевые материалы

7.3%
25.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.6%

Энергетика

5.5%
30.1%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.3%
15.9%

Недвижимость

2.5%
5.4%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
RLY
0.0%

Промышленность

SPDW
19.2%
RLY
16.5%

Технологии

SPDW
13.7%
RLY

-

Здравоохранение

SPDW
8.3%
RLY
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
RLY
2.6%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
RLY
25.1%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
RLY
3.6%

Энергетика

SPDW
5.5%
RLY
30.1%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
RLY

-

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
RLY
15.9%

Недвижимость

SPDW
2.5%
RLY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

SPDW vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.73

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.69

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

7.16

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

25.86

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.73

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPDW и RLY

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-37.75%

-22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.93%

-7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-10.08%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-18.94%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-34.17%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.93%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.45%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.09%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и RLY

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.47%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.46%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

10.34%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

13.57%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

13.83%

+3.47%

Сравнение комиссий SPDW и RLY

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и RLY

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью RLY в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.93%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and RLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to RLY (3.47%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 8.25% for RLY. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

SPDW and RLY have nearly identical dividend yields, around 2.94%.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RLY is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор