PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции IEMG немного отстают с 9.88%.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between SPDW and IEMG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.81

The correlation between SPDW and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и IEMG

Секторы
SPDW
IEMG

Финансовые услуги

22.9%
18.4%

Промышленность

19.2%
9.0%

Технологии

13.7%
35.0%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Сырьевые материалы

7.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.3%

Энергетика

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Недвижимость

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
IEMG
18.4%

Промышленность

SPDW
19.2%
IEMG
9.0%

Технологии

SPDW
13.7%
IEMG
35.0%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
IEMG
3.7%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
IEMG
6.9%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
IEMG
3.3%

Энергетика

SPDW
5.5%
IEMG
3.8%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
IEMG
6.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
IEMG
2.2%

Недвижимость

SPDW
2.5%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

SPDW vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.99

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.58

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.10

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.68

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.99

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SPDW и IEMG

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-38.71%

-21.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.21%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-17.21%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-35.75%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-38.71%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-7.00%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-12.97%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.50%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и IEMG

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 6.07%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

10.33%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

18.35%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

20.62%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

18.62%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

20.14%

-2.84%

Сравнение комиссий SPDW и IEMG

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и IEMG

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and IEMG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to SPDW (6.07%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 9.88% for IEMG. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.31% for IEMG.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор