PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while IEFA tracks the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 10.06% против 9.37% соответственно.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between SPDW and IEFA is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.99

The correlation between SPDW and IEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и IEFA

Секторы
SPDW
IEFA

Финансовые услуги

22.9%
22.5%

Промышленность

19.2%
20.1%

Технологии

13.7%
10.8%

Здравоохранение

8.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.0%

Сырьевые материалы

7.3%
7.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.6%

Энергетика

5.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.6%

Недвижимость

2.5%
3.0%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
IEFA
22.5%

Промышленность

SPDW
19.2%
IEFA
20.1%

Технологии

SPDW
13.7%
IEFA
10.8%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
IEFA
9.5%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
IEFA
8.0%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
IEFA
7.0%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
IEFA
6.6%

Энергетика

SPDW
5.5%
IEFA
3.8%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
IEFA
4.4%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
IEFA
3.6%

Недвижимость

SPDW
2.5%
IEFA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

SPDW vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.30

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.88

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.71

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

6.52

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IEFA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPDW и IEFA

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-34.78%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.50%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.76%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-30.41%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-34.78%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-6.69%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и IEFA

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.54%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

12.74%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.22%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

16.55%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.32%

-0.02%

Сравнение комиссий SPDW и IEFA

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и IEFA

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPDW and IEFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 9.37% for IEFA. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.94% for SPDW.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.07% for IEFA.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор