Сравнение SPDW с DFALX
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 9.57%/yr for DFALX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.18%/yr for DFALX.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DFALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у DFALX с доходностью 7.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции DFALX немного отстают с 9.57%.
SPDW
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.06%
DFALX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам SPDW и DFALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 12.18% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 7.88% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
Correlation
The correlation between SPDW and DFALX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between SPDW and DFALX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. DFALX — Ранг доходности на риск
SPDW
DFALX
Сравнение SPDW c DFALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и DFA Large Cap International Portfolio (DFALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | DFALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.15 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 8.36 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DFALX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке DFALX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DFALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -59.76% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.70% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -13.11% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -27.52% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -35.58% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.74% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -12.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.74% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DFALX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | DFALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.21% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.69% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.29% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 15.71% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.19% | +1.11% |
Сравнение комиссий SPDW и DFALX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFALX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DFALX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFALX в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.80% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.94% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SPDW and DFALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPDW has higher volatility (6.07%) compared to DFALX (4.21%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs DFALX's -59.76%.
SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и DFALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор