PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с BKLN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.06%/yr vs 4.25%/yr for BKLN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 10.06% против 4.25% соответственно.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

BKLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.39%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и BKLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.04%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%

Correlation

The correlation between SPDW and BKLN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.50

The correlation between SPDW and BKLN shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и BKLN

Секторы
SPDW
BKLN

Финансовые услуги

22.9%
2.3%

Промышленность

19.2%
0.8%

Технологии

13.7%
5.8%

Здравоохранение

8.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
2.3%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.7%

Энергетика

5.5%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
BKLN
2.3%

Промышленность

SPDW
19.2%
BKLN
0.8%

Технологии

SPDW
13.7%
BKLN
5.8%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
BKLN
0.8%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
BKLN
2.3%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
BKLN

-

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
BKLN
0.7%

Энергетика

SPDW
5.5%
BKLN

-

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
BKLN
0.8%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
BKLN

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
BKLN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

SPDW vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.61

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.37

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.44

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.65

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.14

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Просадки

Сравнение просадок SPDW и BKLN

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-24.17%

-35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-3.07%

-8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-3.55%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-7.31%

-22.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-24.17%

-10.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.48%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-1.09%

-11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.78%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и BKLN

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

0.44%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

2.52%

+11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

2.75%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

4.48%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

6.43%

+10.87%

Сравнение комиссий SPDW и BKLN

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и BKLN

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BKLN в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.63%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and BKLN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to BKLN (0.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs BKLN's -24.17%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.06% vs 4.25% for BKLN. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.06% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 2.94% for SPDW.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKLN is Bank Loan. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.65% for BKLN.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор