PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с BBEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с BBEU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and BBEU (JPMorgan BetaBuilders Europe ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while BBEU is a Europe Equities fund tracking the Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 8.90%/yr vs 8.62%/yr for BBEU. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for BBEU.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и BBEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у BBEU с доходностью 5.14%.

SPDW

1 день
0.99%
1 месяц
-1.17%
С начала года
12.18%
6 месяцев
14.96%
1 год
27.89%
3 года*
18.62%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.06%

BBEU

1 день
0.47%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.14%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.57%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и BBEU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		12.18%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-13.33%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		5.14%36.37%1.85%20.31%-14.72%17.50%5.00%23.96%-13.25%

Correlation

The correlation between SPDW and BBEU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.95

The correlation between SPDW and BBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и BBEU

Секторы
SPDW
BBEU

Финансовые услуги

22.9%
21.7%

Промышленность

19.2%
14.9%

Технологии

13.7%
7.8%

Здравоохранение

8.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.8%

Сырьевые материалы

7.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
8.3%

Энергетика

5.5%
3.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Недвижимость

2.5%
0.3%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
BBEU
21.7%

Промышленность

SPDW
19.2%
BBEU
14.9%

Технологии

SPDW
13.7%
BBEU
7.8%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
BBEU
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
BBEU
4.8%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
BBEU
4.5%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
BBEU
8.3%

Энергетика

SPDW
5.5%
BBEU
3.4%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
BBEU
2.8%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
BBEU
2.9%

Недвижимость

SPDW
2.5%
BBEU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с BBEU:
BBEU с BBAXBBEU с SCHDBBEU с SCHYBBEU с TTAIBBEU с VOOBBEU с FSPSXBBEU с DXJ

Доходность на риск

SPDW vs. BBEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBEU
Ранг доходности на риск BBEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c BBEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWBBEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.06

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.57

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.36

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

5.04

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. BBEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BBEU равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и BBEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWBBEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.06

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.47

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SPDW и BBEU

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки BBEU в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и BBEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWBBEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-36.27%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.23%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-14.23%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-31.08%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.01%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-6.13%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и BBEU

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Europe ETF (BBEU) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWBBEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.79%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

13.18%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.67%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.52%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.32%

-2.02%

Сравнение комиссий SPDW и BBEU

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBEU в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и BBEU

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности BBEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF		2.83%2.83%4.16%2.94%4.72%2.63%2.29%3.24%0.49%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.94%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPDW and BBEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPDW has higher volatility (6.07%) compared to BBEU (4.79%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs BBEU's -36.27%.

On 5-year performance, SPDW leads with 8.90% vs 8.62% for BBEU. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBEU has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 8.90% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for BBEU.

SPDW has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.83% for BBEU.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BBEU is Europe Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while BBEU tracks Morningstar Developed Europe Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.09% for BBEU.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и BBEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор