PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с URTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с URTY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds - SOXL tracks the ICE Semiconductor Index while URTY tracks the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 7.26%/yr for URTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for URTY.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и URTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у URTY с доходностью 40.19%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции URTY по среднегодовой доходности: 61.24% против 7.26% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

URTY

1 день
2.59%
1 месяц
-1.96%
С начала года
40.19%
6 месяцев
32.56%
1 год
101.20%
3 года*
23.50%
5 лет*
-8.44%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и URTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		40.19%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%

Correlation

The correlation between SOXL and URTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.70

The correlation between SOXL and URTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и URTY

Секторы
SOXL
URTY

Технологии

100.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.1%

Финансовые услуги

-

24.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

SOXL
100.0%
URTY
7.0%

Сырьевые материалы

SOXL

-

URTY
1.6%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

URTY
0.8%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

URTY
2.8%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

URTY
0.8%

Энергетика

SOXL

-

URTY
2.1%

Финансовые услуги

SOXL

-

URTY
24.2%

Здравоохранение

SOXL

-

URTY
5.8%

Промышленность

SOXL

-

URTY
6.1%

Недвижимость

SOXL

-

URTY
2.0%

Коммунальные услуги

SOXL

-

URTY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Russell2000

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG

Доходность на риск

SOXL vs. URTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c URTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLURTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
1.75

+7.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.26

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

3.13

+20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

10.23

+68.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. URTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа URTY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и URTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLURTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

1.75

+7.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.13

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.10

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.20

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SOXL и URTY

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и URTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLURTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-88.09%

-2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-32.56%

-10.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-65.85%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-82.76%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-88.09%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-42.28%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-34.79%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

9.93%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и URTY

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) с волатильностью 19.69%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLURTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

19.69%

+36.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

41.89%

+48.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

58.35%

+49.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

67.60%

+40.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

69.43%

+30.25%

Сравнение комиссий SOXL и URTY

SOXL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии URTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и URTY

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности URTY в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and URTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to URTY (19.69%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs URTY's -88.09%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs 7.26% for URTY. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for URTY.

URTY has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while URTY tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.95% for URTY.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и URTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор