PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с TPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с TPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 37.24%/yr for TPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у TPL с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции TPL по среднегодовой доходности: 61.24% против 37.24% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Correlation

The correlation between SOXL and TPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO

Доходность на риск

SOXL vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLTPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
0.16

+9.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
0.56

+3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.07

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

0.24

+23.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

0.45

+77.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа TPL равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

0.16

+9.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SOXL и TPL

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и TPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-73.05%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-31.68%

-11.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-52.22%

-35.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-52.50%

-37.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-65.46%

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-30.63%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-27.27%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

16.65%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и TPL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

14.07%

+42.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

37.91%

+52.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

46.71%

+61.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

46.23%

+62.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

47.10%

+52.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и TPL

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TPL в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and TPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to TPL (14.07%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs TPL's -73.05%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и TPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор