PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SOXL is a Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOXL charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 61.24% против 20.38% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SOXL and SPMO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.66

The correlation between SOXL and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOXL и SPMO

Секторы
SOXL
SPMO

Технологии

100.0%
54.8%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SOXL
100.0%
SPMO
54.8%

Сырьевые материалы

SOXL

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

SOXL

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

SOXL

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

SOXL

-

SPMO
4.0%

Энергетика

SOXL

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

SOXL

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

SOXL

-

SPMO
6.2%

Промышленность

SOXL

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

SOXL

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

SOXL

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SOXL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
2.13

+7.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.81

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

3.13

+20.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

12.02

+66.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

2.13

+7.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.00

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SOXL и SPMO

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-30.95%

-59.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-12.70%

-30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-20.13%

-67.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-22.74%

-67.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-30.95%

-59.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-4.65%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-4.60%

-30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

3.30%

+9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и SPMO

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

9.44%

+46.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

15.82%

+74.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

18.72%

+89.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

19.50%

+88.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

20.41%

+79.27%

Сравнение комиссий SOXL и SPMO

SOXL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и SPMO

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and SPMO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SOXL leads with 61.24% vs 20.38% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 61.24% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.04% for SOXL.

SOXL is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. SOXL tracks ICE Semiconductor Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SOXL and 0.13% for SPMO.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор