Сравнение SOXL с NVDA
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 68.47%/yr for NVDA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции SOXL уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 61.24% против 68.47% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 15.83%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- 403.07%
- 6 месяцев
- 340.59%
- 1 год
- 1,006.21%
- 3 года*
- 112.77%
- 5 лет*
- 42.03%
- 10 лет*
- 61.24%
NVDA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 47.43%
- 3 года*
- 75.35%
- 5 лет*
- 64.54%
- 10 лет*
- 68.47%
Сравнение доходности по годам SOXL и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 403.07% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.01% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SOXL and NVDA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SOXL and NVDA has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOXL
NVDA
Сравнение SOXL c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.24 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.39 | 2.36 | +21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | 5.73 | +72.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42 | 1.37 | +8.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.25 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и NVDA
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -89.72% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -20.21% | -23.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -36.88% | -51.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -66.34% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -66.34% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -11.39% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -36.20% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 8.30% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и NVDA
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.07% | 13.14% | +42.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 26.37% | +64.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.13% | 34.81% | +73.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.35% | 51.75% | +56.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 49.85% | +49.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и NVDA
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and NVDA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (56.07%) compared to NVDA (13.14%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs NVDA's -89.72%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор