Сравнение SOXL с FICO
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOXL и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции FICO по среднегодовой доходности: 61.24% против 26.67% соответственно.
SOXL
- 1 день
- 15.83%
- 1 месяц
- 19.50%
- С начала года
- 403.07%
- 6 месяцев
- 340.59%
- 1 год
- 1,006.21%
- 3 года*
- 112.77%
- 5 лет*
- 42.03%
- 10 лет*
- 61.24%
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
Сравнение доходности по годам SOXL и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 403.07% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between SOXL and FICO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between SOXL and FICO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL vs. FICO — Ранг доходности на риск
SOXL
FICO
Сравнение SOXL c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOXL | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.91 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.39 | -0.62 | +24.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | -1.18 | +79.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOXL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.42 | -0.63 | +10.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SOXL и FICO
Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.46% | -79.26% | -11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -52.12% | +8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.88% | -61.28% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.46% | -61.28% | -29.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.46% | -61.28% | -29.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -49.32% | +24.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.01% | -18.02% | -16.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 27.06% | -14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL и FICO
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.07% | 14.53% | +41.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.69% | 39.17% | +51.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.13% | 50.75% | +57.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.35% | 40.72% | +67.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.68% | 38.08% | +61.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL и FICO
Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOXL and FICO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (56.07%) compared to FICO (14.53%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs FICO's -79.26%.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXL и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор