PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 61.24% против 13.14% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SOXL and BRK-B is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.44

The correlation between SOXL and BRK-B shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SOXL vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
-0.09

+9.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
-0.03

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.00

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

-0.14

+23.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

-0.30

+78.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

-0.09

+9.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

0.00

Просадки

Сравнение просадок SOXL и BRK-B

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-53.86%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-9.42%

-34.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-14.95%

-72.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-26.58%

-63.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-29.57%

-60.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-9.78%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-11.07%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

4.49%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и BRK-B

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

3.98%

+52.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

10.87%

+79.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

14.38%

+93.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

17.13%

+91.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

19.44%

+80.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и BRK-B

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and BRK-B have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs BRK-B's -53.86%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор