PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SOXL returned 61.24%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOXL и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL показывает доходность 403.07%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции SOXL превзошли акции AVGO по среднегодовой доходности: 61.24% против 41.32% соответственно.

SOXL

1 день
15.83%
1 месяц
19.50%
С начала года
403.07%
6 месяцев
340.59%
1 год
1,006.21%
3 года*
112.77%
5 лет*
42.03%
10 лет*
61.24%

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		403.07%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between SOXL and AVGO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.76

The correlation between SOXL and AVGO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

SOXL vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXLAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.42
1.38

+8.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.95

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.39

2.17

+21.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.42

5.16

+73.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL на текущий момент составляет 9.42, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXLAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42

1.38

+8.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.32

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.05

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.09

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SOXL и AVGO

Максимальная просадка SOXL за все время составила -90.46%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXLAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.46%

-48.30%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.47%

-28.67%

-14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.88%

-41.15%

-46.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.46%

-41.15%

-49.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.46%

-48.30%

-42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.63%

-17.64%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.01%

-7.97%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

12.03%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL и AVGO

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) имеет более высокую волатильность в 56.07% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что SOXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXLAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.07%

20.09%

+35.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.69%

34.69%

+56.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.13%

45.31%

+62.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.35%

43.31%

+65.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.68%

39.48%

+60.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL и AVGO

Дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.04%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL and AVGO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (56.07%) compared to AVGO (20.09%). In terms of maximum drawdown, SOXL dropped -90.46% vs AVGO's -48.30%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор