PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SONY с GATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SONY с GATX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SONY (Sony Group Corporation) and GATX (GATX Corporation) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while GATX operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, SONY returned 15.40%/yr vs 16.67%/yr for GATX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SONY и GATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sony Group Corporation (SONY) и GATX Corporation (GATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SONY показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у GATX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции SONY уступали акциям GATX по среднегодовой доходности: 15.40% против 16.67% соответственно.

SONY

1 день
1.19%
1 месяц
9.93%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-19.60%
1 год
-16.69%
3 года*
4.55%
5 лет*
3.10%
10 лет*
15.40%

GATX

1 день
0.77%
1 месяц
-7.54%
С начала года
2.00%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.38%
3 года*
13.13%
5 лет*
14.35%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SONY и GATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SONY
Sony Group Corporation		-13.48%21.65%12.49%24.95%-39.26%25.64%49.70%41.89%7.96%61.31%
GATX
GATX Corporation		2.00%11.09%31.10%15.22%4.17%27.88%3.24%19.76%16.65%3.78%

Correlation

The correlation between SONY and GATX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SONY:

$133.70B

GATX:

$6.15B

EPS

SONY:

-$57.09

GATX:

$9.50

Коэффициент P/S

SONY:

0.01

GATX:

3.25

Коэффициент P/B

SONY:

0.02

GATX:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

SONY:

$12.60T

GATX:

$1.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

SONY:

$3.88T

GATX:

$638.60M

EBITDA (12 мес.)

SONY:

$2.87T

GATX:

$892.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sony Group Corporation

GATX Corporation

Часто сравнивают с SONY:
SONY с MSFTSONY с NTDOYSONY с NVDASONY с AAPLSONY с NKESONY с UMG.ASSONY с TM
Часто сравнивают с GATX:
GATX с SKYWGATX с CACIGATX с ICEGATX с VOOGATX с MOGATX с FDXGATX с EXPD

Доходность на риск

SONY vs. GATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SONY
Ранг доходности на риск SONY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SONY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SONY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SONY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SONY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SONY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GATX
Ранг доходности на риск GATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GATX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SONY c GATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и GATX Corporation (GATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SONYGATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.49

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
0.82

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.11

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

0.63

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.55

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SONY vs. GATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SONY на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа GATX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SONY и GATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SONYGATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.37

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SONY и GATX

Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки GATX в -72.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и GATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SONYGATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-72.08%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-18.05%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.10%

-23.00%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-31.92%

-18.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.56%

-38.32%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-14.14%

-12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.18%

-16.57%

-25.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.93%

7.36%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SONY и GATX

Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с GATX Corporation (GATX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SONYGATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

7.59%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

18.15%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.55%

23.21%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.97%

25.54%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

29.91%

-1.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SONY и GATX

Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GATX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GATX
GATX Corporation		1.44%1.44%1.50%1.83%1.96%1.92%2.31%2.22%2.49%2.70%2.60%3.57%
SONY
Sony Group Corporation		0.36%0.59%0.58%0.59%0.69%0.43%0.46%0.54%0.56%0.45%0.63%0.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SONY и GATX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и GATX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
3.09T
583.70M
(SONY) Общая выручка
(GATX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SONY и GATX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sony Group Corporation и GATX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
30.8%
0
Активы портфеля
SONY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.

GATX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 583.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SONY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

GATX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила об операционной прибыли в 79.50M при выручке в 583.70M, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.

SONY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

GATX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GATX Corporation сообщила о чистой прибыли в 85.50M при выручке в 583.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

SONY and GATX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SONY has higher volatility (10.40%) compared to GATX (7.59%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs GATX's -72.08%.

GATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SONY и GATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор