Сравнение SONY с GAP
SONY (Sony Group Corporation) and GAP (The Gap, Inc.) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SONY returned 15.40%/yr vs 4.79%/yr for GAP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и GAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.48%, что значительно выше, чем у GAP с доходностью -15.73%. За последние 10 лет акции SONY превзошли акции GAP по среднегодовой доходности: 15.40% против 4.79% соответственно.
SONY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 15.40%
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам SONY и GAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.48% | 21.65% | 12.49% | 24.95% | -39.26% | 25.64% | 49.70% | 41.89% | 7.96% | 61.31% |
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
Correlation
The correlation between SONY and GAP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1987 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
SONY:
$133.70B
GAP:
$8.05B
SONY:
-$57.09
GAP:
$2.53
SONY:
0.01
GAP:
0.53
SONY:
0.02
GAP:
2.20
SONY:
$12.60T
GAP:
$15.40B
SONY:
$3.88T
GAP:
$6.24B
SONY:
$2.87T
GAP:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. GAP — Ранг доходности на риск
SONY
GAP
Сравнение SONY c GAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и The Gap, Inc. (GAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | GAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.01 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.02 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и GAP
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки GAP в -85.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и GAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -85.61% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -28.33% | -6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -38.00% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | -76.13% | +25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | -83.13% | +32.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -31.99% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -40.92% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 11.41% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и GAP
Текущая волатильность для Sony Group Corporation (SONY) составляет 10.40%, в то время как у The Gap, Inc. (GAP) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что SONY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | GAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 21.37% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 35.43% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 44.14% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 55.66% | -26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 55.31% | -26.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и GAP
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GAP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и GAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и The Gap, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и GAP
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and GAP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to SONY (10.40%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs GAP's -85.61%.
GAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и GAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор