Сравнение SONY с CR
SONY (Sony Group Corporation) and CR (Crane Co.) are both stocks. SONY operates in Consumer Electronics (Technology), while CR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 3 years, SONY returned 4.55%/yr vs 34.44%/yr for CR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SONY и CR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SONY показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у CR с доходностью 4.78%.
SONY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.93%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -19.60%
- 1 год
- -16.69%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 15.40%
CR
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SONY и CR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SONY Sony Group Corporation | -13.48% | 21.65% | 12.49% | 11.06% |
CR Crane Co. | 4.78% | 22.17% | 29.16% | 58.49% |
Correlation
The correlation between SONY and CR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
SONY:
$133.70B
CR:
$11.31B
SONY:
-$57.09
CR:
$5.57
SONY:
0.01
CR:
4.62
SONY:
0.02
CR:
5.39
SONY:
$12.60T
CR:
$2.44B
SONY:
$3.88T
CR:
$735.20M
SONY:
$2.87T
CR:
$474.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SONY vs. CR — Ранг доходности на риск
SONY
CR
Сравнение SONY c CR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sony Group Corporation (SONY) и Crane Co. (CR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SONY | CR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.39 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.00 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SONY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.30 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.14 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SONY и CR
Максимальная просадка SONY за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки CR в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SONY и CR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SONY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -28.02% | -65.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -23.39% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.10% | -28.02% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.80% | -8.08% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.18% | -6.16% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 9.05% | +9.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SONY и CR
Sony Group Corporation (SONY) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Crane Co. (CR) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что SONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SONY | CR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.99% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.42% | 25.71% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 30.20% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 32.56% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 32.56% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SONY и CR
Дивидендная доходность SONY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CR в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR Crane Co. | 0.50% | 0.50% | 0.54% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SONY Sony Group Corporation | 0.36% | 0.59% | 0.58% | 0.59% | 0.69% | 0.43% | 0.46% | 0.54% | 0.56% | 0.45% | 0.63% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SONY и CR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sony Group Corporation и Crane Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SONY и CR
SONY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 951.43B при выручке в 3.09T, что соответствует валовой рентабельности в 30.8%.
CR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 696.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SONY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 292.32B при выручке в 3.09T, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
CR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 696.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
SONY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sony Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 84.39B при выручке в 3.09T, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crane Co. сообщила о чистой прибыли в 67.10M при выручке в 696.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
SONY and CR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SONY has higher volatility (10.40%) compared to CR (7.99%). In terms of maximum drawdown, SONY dropped -93.18% vs CR's -28.02%.
CR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SONY и CR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор