Сравнение SOL-USD с XLM-USD
SOL-USD (Solana) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs -11.42%/yr for XLM-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у XLM-USD с доходностью -0.74%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 22.68%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- -25.67%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- -11.42%
- 10 лет*
- 62.20%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and XLM-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between SOL-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
XLM-USD
Сравнение SOL-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.36 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.52 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.30 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и XLM-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -96.21% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -71.19% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -74.37% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -83.25% | -13.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -77.40% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -72.14% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 49.94% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 16.77%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.03%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 43.03% | -26.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 59.01% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 70.37% | -10.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 74.79% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 112.81% | -12.99% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and XLM-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.03%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs XLM-USD's -96.21%.
XLM-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор