Сравнение SOL-USD с USDT-USD
SOL-USD (Solana) and USDT-USD (Tether) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs -0.02%/yr for USDT-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и USDT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у USDT-USD с доходностью 0.10%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
USDT-USD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и USDT-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and USDT-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between SOL-USD and USDT-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. USDT-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
USDT-USD
Сравнение SOL-USD c USDT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tether (USDT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | USDT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.23 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.49 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.18 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.03 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.00 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и USDT-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки USDT-USD в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и USDT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -10.32% | -85.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -0.39% | -74.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -0.42% | -75.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -0.99% | -95.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -7.26% | -67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -6.93% | -44.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 0.21% | +52.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и USDT-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Tether (USDT-USD) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | USDT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 0.13% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 0.35% | +46.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 0.40% | +59.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 0.55% | +81.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 6.78% | +93.04% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and USDT-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to USDT-USD (0.13%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs USDT-USD's -10.32%.
USDT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и USDT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор