Сравнение SOL-USD с TRX-USD
SOL-USD (Solana) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 34.02%/yr for TRX-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 14.63%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 65.45%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and TRX-USD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between SOL-USD and TRX-USD shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
TRX-USD
Сравнение SOL-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.58 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.03 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.53 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и TRX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -95.89% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -26.58% | -48.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -50.98% | -25.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -59.60% | -36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -24.78% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -62.54% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 13.66% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и TRX-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 8.62% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 18.03% | +28.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 24.31% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 58.52% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 110.30% | -10.48% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and TRX-USD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to TRX-USD (8.62%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор