Сравнение SOL-USD с SPMO
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 23.06%/yr for SPMO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 20.38%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 36.66% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SPMO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SPMO
Сравнение SOL-USD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.13 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 12.02 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 2.13 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 1.19 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SPMO
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -30.95% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -12.70% | -62.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -20.13% | -56.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -22.74% | -73.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -4.65% | -70.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -4.60% | -46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 3.30% | +49.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SPMO
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 9.44% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 15.82% | +30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 18.72% | +41.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 19.50% | +62.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 20.41% | +79.41% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SPMO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор