Сравнение SOL-USD с PPTA
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while PPTA (Perpetua Resources Corp) is a stock. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 22.69%/yr for PPTA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у PPTA с доходностью -5.37%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 1,966.02% |
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -34.48% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and PPTA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. PPTA — Ранг доходности на риск
SOL-USD
PPTA
Сравнение SOL-USD c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.90 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.43 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.32 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и PPTA
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -81.78% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -39.15% | -35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -39.62% | -36.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -81.78% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -38.45% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -38.73% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 16.92% | +35.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и PPTA
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 16.77%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 24.72% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 55.73% | -9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 75.03% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 71.85% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 72.00% | +27.82% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and PPTA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs PPTA's -81.78%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор