Сравнение SOL-USD с ETC-USD
SOL-USD (Solana) and ETC-USD (Ethereum Classic) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs -35.49%/yr for ETC-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и ETC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у ETC-USD с доходностью -39.13%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
ETC-USD
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -27.32%
- С начала года
- -39.13%
- 6 месяцев
- -48.14%
- 1 год
- -58.85%
- 3 года*
- -25.64%
- 5 лет*
- -35.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и ETC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
ETC-USD Ethereum Classic | -39.13% | -54.13% | 13.87% | 39.62% | -53.90% | 499.54% | -3.83% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and ETC-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.60 |
Over the past year, SOL-USD and ETC-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. ETC-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
ETC-USD
Сравнение SOL-USD c ETC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Ethereum Classic (ETC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | ETC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.25 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.14 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и ETC-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке ETC-USD в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и ETC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -95.18% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -72.46% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -82.26% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -90.94% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -95.06% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -73.68% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 46.55% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и ETC-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 16.77% по сравнению с Ethereum Classic (ETC-USD) с волатильностью 14.41%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | ETC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 14.41% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 43.99% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 60.87% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 73.44% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 129.89% | -30.07% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and ETC-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (16.77%) compared to ETC-USD (14.41%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs ETC-USD's -95.18%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и ETC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор