Сравнение SOL-USD с BBAI
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SOL-USD returned 55.50%/yr vs 28.32%/yr for BBAI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -20.19%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | -3.99% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and BBAI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BBAI
Сравнение SOL-USD c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.10 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.18 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.31 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.12 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.08 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BBAI
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -95.01% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -65.88% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -75.56% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -66.04% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -70.87% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 38.69% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BBAI
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 16.77%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 24.69% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 56.30% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 97.07% | -36.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 174.91% | -92.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 174.91% | -75.09% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BBAI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.69%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор