Сравнение SOL-USD с AMDL
SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, SOL-USD returned -57.11% vs 954.02% for AMDL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 296.53%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 10.62%
- С начала года
- 296.53%
- 6 месяцев
- 266.15%
- 1 год
- 954.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | -6.38% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 296.53% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and AMDL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AMDL — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AMDL
Сравнение SOL-USD c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 17.17 | -17.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 33.62 | -34.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 7.31 | -8.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.42 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AMDL
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -88.63% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -56.13% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -19.92% | -55.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -48.42% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 28.61% | +23.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AMDL
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 16.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 45.40% | -28.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 98.04% | -51.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 132.06% | -71.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 117.50% | -35.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 117.50% | -17.68% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AMDL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (45.40%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (7.31 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор