PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOFI с RIVN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and RIVN (Rivian Automotive, Inc.) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while RIVN operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, SOFI returned 26.35%/yr vs 6.68%/yr for RIVN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.97%, что значительно ниже, чем у RIVN с доходностью -14.56%.

SOFI

1 день
2.93%
1 месяц
4.76%
С начала года
-36.97%
6 месяцев
-40.24%
1 год
15.87%
3 года*
26.35%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

RIVN

1 день
3.00%
1 месяц
18.42%
С начала года
-14.56%
6 месяцев
-4.37%
1 год
20.29%
3 года*
6.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.97%70.00%54.77%115.84%-70.84%-28.59%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-14.56%48.20%-43.31%27.29%-82.23%-2.87%

Correlation

The correlation between SOFI and RIVN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.52

The correlation between SOFI and RIVN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOFI:

$22.74B

RIVN:

$21.03B

EPS

SOFI:

$0.44

RIVN:

-$2.90

Коэффициент P/S

SOFI:

4.53

RIVN:

3.70

Коэффициент P/B

SOFI:

2.10

RIVN:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

SOFI:

$4.73B

RIVN:

$5.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOFI:

$3.39B

RIVN:

$57.00M

EBITDA (12 мес.)

SOFI:

$1.40B

RIVN:

-$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с ENVX

Доходность на риск

SOFI vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIRIVNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.32

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.05

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.48

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

0.95

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVN равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIRIVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.42

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SOFI и RIVN

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и RIVN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIRIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-95.12%

+11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-42.54%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-69.61%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.77%

-90.21%

+41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-86.38%

+35.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.21%

21.47%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и RIVN

Текущая волатильность для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) составляет 17.24%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что SOFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIRIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

18.44%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

48.13%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

64.34%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

77.43%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.97%

77.43%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и RIVN

Ни SOFI, ни RIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOFI и RIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Rivian Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.00B
1.38B
(SOFI) Общая выручка
(RIVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOFI и RIVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoFi Technologies, Inc. и Rivian Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
87.9%
8.6%
Активы портфеля
SOFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.

RIVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

SOFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

RIVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -881.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности -63.8%.

SOFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

RIVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rivian Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -416.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.

Часто задаваемые вопросы

SOFI and RIVN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVN has higher volatility (18.44%) compared to SOFI (17.24%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs RIVN's -95.12%.

RIVN currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и RIVN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор