PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFI с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFI с QQC.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, SOFI returned -6.19%/yr vs 16.73%/yr for QQC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SOFI и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOFI торгуется в USD, в то время как QQC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -36.97%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 16.49%.

SOFI

1 день
2.93%
1 месяц
4.76%
С начала года
-36.97%
6 месяцев
-40.24%
1 год
15.87%
3 года*
26.35%
5 лет*
-6.19%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
1.41%
1 месяц
0.69%
С начала года
16.49%
6 месяцев
14.92%
1 год
35.29%
3 года*
27.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFI и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		-36.97%70.00%54.77%115.84%-70.84%-20.55%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		16.42%20.90%25.14%55.38%-32.34%19.35%

Correlation

The correlation between SOFI and QQC.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Technologies, Inc.

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с SOFI:
SOFI с HOODSOFI с NUSOFI с VOOSOFI с SPYSOFI с OPFISOFI с BACSOFI с TSLA
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

SOFI vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFI
Ранг доходности на риск SOFI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFI c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFIQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
2.11

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.72

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.01

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

11.06

-10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFI vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFIQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.11

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.78

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.79

-0.67

Просадки

Сравнение просадок SOFI и QQC.TO

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFIQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.32%

-35.81%

-47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.96%

-11.77%

-41.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.96%

-22.85%

-30.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.54%

-35.81%

-45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.77%

-3.98%

-44.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.23%

-9.17%

-42.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.21%

3.20%

+25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и QQC.TO

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFIQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

6.54%

+10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

12.98%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

16.80%

+39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.71%

21.68%

+45.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.97%

21.64%

+50.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и QQC.TO

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.33%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%
SOFI
SoFi Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFI and QQC.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFI и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор