Сравнение SOFI с FBTC
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, SOFI returned 15.87% vs -39.41% for FBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.97%, что значительно ниже, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
SOFI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- -36.97%
- 6 месяцев
- -40.24%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFI и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.97% | 70.00% | 81.60% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between SOFI and FBTC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. FBTC — Ранг доходности на риск
SOFI
FBTC
Сравнение SOFI c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFI | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.76 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -1.36 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.90 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.27 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SOFI и FBTC
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -52.07% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -52.07% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.77% | -49.59% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -16.18% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.21% | 28.93% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и FBTC
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 11.77% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.62% | 34.55% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 44.17% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 50.26% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.97% | 50.26% | +21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и FBTC
Ни SOFI, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and FBTC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.24%) compared to FBTC (11.77%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs FBTC's -52.07%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор