PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SO с EUO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) is a stock, while EUO (ProShares UltraShort Euro) is Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, SO returned 10.45%/yr vs 2.38%/yr for EUO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SO и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 6.37%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.38% соответственно.

SO

1 день
-1.43%
1 месяц
0.26%
С начала года
6.37%
6 месяцев
8.41%
1 год
6.80%
3 года*
12.49%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.45%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		6.37%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between SO and EUO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

SO vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.19

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.36

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.30

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

0.67

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.06

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SO и EUO

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, примерно равная максимальной просадке EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-38.58%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-8.05%

-6.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-24.46%

+9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-25.28%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-29.61%

-8.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-17.46%

+10.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-18.50%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.71%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и EUO

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с ProShares UltraShort Euro (EUO) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.76%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

8.81%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

12.68%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

15.57%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

14.88%

+7.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и EUO

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SO
The Southern Company		3.26%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Часто задаваемые вопросы

SO and EUO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (5.69%) compared to EUO (2.76%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs EUO's -38.58%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор