Сравнение SNOW с SPOT
SNOW (Snowflake Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. SNOW operates in Software - Application (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SNOW returned -0.54%/yr vs 16.18%/yr for SPOT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -13.36%.
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 20.42%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -12.09%
- 1 год
- -29.36%
- 3 года*
- 49.53%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOW и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -13.36% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 33.98% |
Correlation
The correlation between SNOW and SPOT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between SNOW and SPOT has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$83.05B
SPOT:
$105.30B
SNOW:
-$3.53
SPOT:
$12.94
SNOW:
16.21
SPOT:
6.01
SNOW:
40.30
SPOT:
13.13
SNOW:
$5.03B
SPOT:
$17.60B
SNOW:
$3.38B
SPOT:
$5.68B
SNOW:
-$1.21B
SPOT:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. SPOT — Ранг доходности на риск
SNOW
SPOT
Сравнение SNOW c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOW | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.63 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -1.10 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.65 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SNOW и SPOT
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -80.51% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -46.80% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -46.80% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -76.39% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -35.16% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -30.81% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 26.76% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и SPOT
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.49% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 15.97%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.49% | 15.97% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 37.40% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | 45.30% | +20.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 47.60% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 47.26% | +15.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и SPOT
Ни SNOW, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и SPOT
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and SPOT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to SPOT (15.97%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs SPOT's -80.51%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор