Сравнение SNOW с SHOP
SNOW (Snowflake Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SNOW returned -0.54%/yr vs -1.84%/yr for SHOP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%.
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам SNOW и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 27.88% |
Correlation
The correlation between SNOW and SHOP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between SNOW and SHOP shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$83.05B
SHOP:
$144.39B
SNOW:
-$3.53
SHOP:
$1.02
SNOW:
16.21
SHOP:
15.75
SNOW:
40.30
SHOP:
11.55
SNOW:
$5.03B
SHOP:
$9.20B
SNOW:
$3.38B
SHOP:
$5.93B
SNOW:
-$1.21B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SNOW
SHOP
Сравнение SNOW c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOW | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.01 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.03 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.69 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок SNOW и SHOP
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -84.82% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -46.71% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -46.71% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -84.82% | +11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -38.12% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -28.22% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 21.74% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и SHOP
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.49% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.49% | 17.86% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 43.67% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | 57.27% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 65.57% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 59.09% | +3.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и SHOP
Ни SNOW, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SNOW and SHOP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs SHOP's -84.82%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор