Сравнение SNOW с COST
SNOW (Snowflake Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SNOW operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SNOW returned -0.54%/yr vs 22.05%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%.
SNOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 57.72%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- -3.42%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам SNOW и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 9.61% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.35% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 12.70% |
Correlation
The correlation between SNOW and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between SNOW and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNOW:
-$3.53
COST:
$26.51
SNOW:
16.21
COST:
1.11
SNOW:
$5.03B
COST:
$293.59B
SNOW:
$3.38B
COST:
$11.12B
SNOW:
-$1.21B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. COST — Ранг доходности на риск
SNOW
COST
Сравнение SNOW c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOW | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.22 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.51 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.18 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.98 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.59 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SNOW и COST
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -53.39% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -15.38% | -40.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -20.74% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -31.40% | -41.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -10.93% | -29.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.08% | -13.36% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.86% | 7.15% | +18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и COST
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 35.49% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.49% | 7.71% | +27.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.71% | 14.53% | +38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.40% | 18.79% | +46.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 22.71% | +39.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 21.95% | +40.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и COST
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и COST
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (35.49%) compared to COST (7.71%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs COST's -53.39%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор