Сравнение SNDK с OSIS
SNDK (Sandisk Corporation) and OSIS (OSI Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNDK in Computer Hardware, OSIS in Electronic Components. Over the past year, SNDK returned 4094.13% vs -7.06% for OSIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNDK и OSIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNDK показывает доходность 591.72%, что значительно выше, чем у OSIS с доходностью -17.47%.
SNDK
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 591.72%
- 6 месяцев
- 628.26%
- 1 год
- 4,094.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSIS
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -19.85%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение доходности по годам SNDK и OSIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNDK Sandisk Corporation | 591.72% | 388.44% |
OSIS OSI Systems, Inc. | -17.47% | 26.82% |
Correlation
The correlation between SNDK and OSIS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
SNDK:
$257.79B
OSIS:
$3.67B
SNDK:
$29.70
OSIS:
$8.73
SNDK:
55.29
OSIS:
24.12
SNDK:
18.90
OSIS:
2.03
SNDK:
18.71
OSIS:
4.10
SNDK:
$13.18B
OSIS:
$1.81B
SNDK:
$7.39B
OSIS:
$593.38M
SNDK:
$5.37B
OSIS:
$184.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNDK vs. OSIS — Ранг доходности на риск
SNDK
OSIS
Сравнение SNDK c OSIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandisk Corporation (SNDK) и OSI Systems, Inc. (OSIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNDK | OSIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +42.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.12 | 1.01 | +1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.65 | -0.20 | +132.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 403.29 | -0.64 | +403.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNDK | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.05 | -0.16 | +42.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.00 | 0.16 | +14.84 |
Просадки
Сравнение просадок SNDK и OSIS
Максимальная просадка SNDK за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки OSIS в -88.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDK и OSIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNDK | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -88.44% | +40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.34% | -36.15% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -32.03% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -25.68% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 11.00% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNDK и OSIS
Sandisk Corporation (SNDK) имеет более высокую волатильность в 28.48% по сравнению с OSI Systems, Inc. (OSIS) с волатильностью 14.89%. Это указывает на то, что SNDK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNDK | OSIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.48% | 14.89% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.36% | 34.65% | +36.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.05% | 44.34% | +54.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.38% | 33.45% | +63.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.38% | 33.77% | +63.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNDK и OSIS
Ни SNDK, ни OSIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNDK и OSIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandisk Corporation и OSI Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNDK и OSIS
SNDK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.66B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
OSIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.32M при выручке в 453.25M, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
SNDK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.11B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 69.1%.
OSIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.21M при выручке в 453.25M, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SNDK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandisk Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.62B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 60.8%.
OSIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OSI Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.22M при выручке в 453.25M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNDK and OSIS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (28.48%) compared to OSIS (14.89%). In terms of maximum drawdown, SNDK dropped -47.50% vs OSIS's -88.44%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (42.05 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNDK и OSIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор