Сравнение SNA с MDLZ
SNA (Snap-on Incorporated) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SNA returned 12.03%/yr vs 5.61%/yr for MDLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции SNA превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 12.03% против 5.61% соответственно.
SNA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.03%
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам SNA и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 11.92% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between SNA and MDLZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between SNA and MDLZ shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNA:
$19.35
MDLZ:
$2.68
SNA:
19.68
MDLZ:
22.99
SNA:
3.93
MDLZ:
1.53
SNA:
$5.12B
MDLZ:
$39.30B
SNA:
$2.63B
MDLZ:
$11.31B
SNA:
$1.47B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
SNA
MDLZ
Сравнение SNA c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNA | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.15 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | -0.26 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNA | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.17 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.11 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.27 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SNA и MDLZ
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -42.52% | -23.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -25.93% | +17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -29.00% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -29.14% | +8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -29.74% | -17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -14.52% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -11.03% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 14.66% | -11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и MDLZ
Snap-on Incorporated (SNA) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.44% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 16.13% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 22.10% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 19.48% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 21.03% | +6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и MDLZ
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности MDLZ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.49% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и MDLZ
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and MDLZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNA has higher volatility (4.71%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs MDLZ's -42.52%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор